DW检验

用于检验随机变量一阶线性自相关的一种方法。由德宾（Durbin）和瓦森（Watson）提出。随机变量u的一阶线性自相关可以表示为： ut＝ρut—1 ＋εt 式中ρ为自相关系数，εt是均值为零、无自相关的随机变量。DW检验就是关于上式中ρ的某一假设的检验。其检验指标是DW统计量：■ d的值介于0与4之间。检验过程：针对备择假设H1∶ρ≠ 0，检验零假设H0∶ρ＝0。当d＜dL时，拒绝H0，接受H1，即u存在一阶正自相关；当d＞ （4—dL）时，拒绝H0，接受H1，即u存在一阶负自相关；当du＜d＜ （4—du）时，接受H0， u不存在自相关；当d＜d＜du或（4—du） ＜d＜ （4—dL）时，不能确定是否存在自相关，需另行研究。其中，dL和du是德宾与瓦森根据样本容量与解释变量的数目，在给定显著水平5％，2．5％）下建立的下临界值和上临界值。